Marco Riani, Professor of Statistics

Prova del 28/11/2022

File di input

Soluzione

Oltre 20 studenti hanno preso un voto>=26!

Sono molto contento, grazie per la soddisfazione che mi avete dato.

Chi ha dei punti in più mi deve spedire una email.

Osservazione: il voto viene corretto con i punti in più  e passato al prof. Allaj, tuttavia il voto nel portale elly non viene corretto.

E' stata rilasciata la versione 8.5.38 di FSDA con le nuove funzioni corrpdf.m e corrcdf.m che calcolano rispettivamente la funzione di densità e la funzione di ripartizione del coefficiente di correlazione campionario.

Chi vuole quando scarica FSDA può lasciare il rating

Slides del corso

Prima settimana: introduzione al corso, introduzione a MATLAB, tipi di dati in MATLAB (array numerici e moltiplicazioni matriciali, characters, string, cell array of characters, cell array of strings, cell array generici, struct, table). Importazione dei dataset in formato table da file esterni. Gestione delle table. Estrazione dei dati dalle table.

Seconda settimana: elementi di base di programmazione, cicli for, while e istruzione assert. Analisi univariate di variabili categoriche e quantitative. Analisi di sottogruppi di unità. Boxplot e quantili

Gli argomenti trattatati fino alla seconda settimana fanno riferimento alle pagine 1-104 del testo.

Terza settimana: Grafici qqplots per capire quanto la distribuzione osservata è vicina alla distribuzione normale. Intervalli di confidenza con o senza variabile di raggruppamento. Tabelle di contingenza e tabelle pivot. Analisi delle distribuzioni: funzione densità, funzione di ripartizione, quantili e generazioni di numeri casuali, da diverse distribuzioni univariati. (normale, uniforme, chi quadrato, T di Student). Distribuzione normale bivariata. Analisi preliminari dei dati: gestione dei dati mancanti e dei valori anomali. Introduzione alla relazione tra due variabili: covarianza e coefficiente di correlazione lineare. 105-165 del testo.

Quarta settimana: matrice di covarianze e matrice di correlazione. Test sulla significatività del coefficiente di correlazione. Verifica empirica della distribuzione del test di assenza di correlazione. Correlazione tra i ranghi. Relazione tra correlazione e cograduazione. Correlazione e cograduazione in presenza di missing values. 165-183 del testo.

Le rappresentazioni grafiche per serie storiche univariate (grafici a barre orizzontali, verticali, a linee ed area). Grafici a cascata. Rappresentazioni grafiche per serie storiche bivariate. Grafici ad imbuto. Grafici per la stima della densità (approccio parametrico e non parametrico). Grafici a dispersione personalizzati. Grafici a dispersione con istogrammi o boxplot ai margini con o senza variabile di raggruppamento. Grafici con istogrammi bivariati. Grafici per l'analisi di regressione. Il balloonplot. Matrice dei diagrammi di dispersione (con o senza variabile di raggruppamento). Heatmap, coordinate parallele e rappresentazione iconica. Capitolo 8 del testo.

Quinta settimana: introduzione alle timetable. Creazione di sequenze temporali. Gestione delle timetable. Estrazione di dati nelle timetable. Grafici per l'analisi delle serie storiche finanziarie. Cambiamento nella frequenza di rilevazione. Stima del trend nelle serie storiche. Funzioni interpolanti. Scelta dell'ordine del polinomio interpolante. Scomposizione della serie storica in termini di trend, stagionalità e componente erratica. Destagionalizzazione e detrendizzazione. Stima dei valori futuri ed intervallo di confidenza. Medie mobili semplici, ponderate, esponenziali. Confronto tra le diverse medie mobili e loro applicazione per la previsione dell'andamento delle serie storiche finanziarie. Rendimenti finanziari, rendimento in eccesso, volatilità. Rendimento multiperiodale. Rendimento di un portafoglio. Analisi descrittiva dei rendimenti finanziari, media deviazione standard, asimmetria e curtosi. Introduzione ai processi stocastici. Il processo White Noise. Il correlogramma. Il test di Box Ljung. Analisi empirica della distribuzione dei rendimenti. Test di autocorrelazione, verifica dell'ipotesi normalità. Il rischio di investimento. La semideviazione standard, la quota di rischio al ribasso, il rischio di shortfall, il valore atteso al ribasso, la downside deviation. L'indice beta.