% Obiettivo: calcolare gli indici di volatitlità % lower partial moments to examine what is colloquially known as "downside % risk." (rischio di sottoperformance) % % Simulare 30 rendimenti dalla distribuzione N(-0.01,1) in una variabile % denominata x. Utilizzare un seed pari a 12345 per la replicabilità dei % risultati % % PARTE I) Calcolare la semideviazione standard (SDS) e l'indice di quota % di rischio al ribasso QRR. % % PARTE II) Sia dato un valore del MAR (minimum acceptable return) basato % su tasso relativo ad un titolo risk free pari a 0.008, si calcolino: % 1) il numero di r_t che cadono sotto la soglia del MAR (momento di ordine % 0 oppure Shortfall risk). % 2) Il valore atteso al ribasso = Il rendimento medio con riferimento ai % rendimenti che cadono sotto la soglia del MAR (momento di ordine 1). % 3) La varianza dei rendimenti che cadono sotto la soglia del MAR (momento % di ordine 2). % % PARTE III) Si calcolino in automatico i precedenti indici della PARTE II % tramite la funzione lpm. Verificare l'uguaglianza dell'implementazione % manuale con quella automatica. % Mostrare una table riassuntiva dei tre momenti calcolati sopra % utilizzando come nomi delle righe "Rischio di Shortfall" "Valore atteso % al ribasso" "Deviazione al ribasso";